Moving average applications

As muitas aplicações da média móvel Parte 1 (de 7) Obtenha Forex comprar / vender sinais diretamente para o seu e-mail e por SMS. Para saber mais clique aqui Um dos primeiros indicadores técnicos é a média móvel. Por definição, é um cálculo muito simples de um preço ao longo de um certo período de tempo, mas suas aplicações são numerosas e pode ficar bastante sofisticado. Aqui vamos explorar as diferentes maneiras que a média móvel são utilizados na análise das cartas de um mercado financeiro. Este artigo destina-se a destacar como um simples indicador pode ser usado, desde fornecer sinais de negociação, filtragem out trades, e até mesmo criar outros indicadores técnicos. Exemplo de EUR / AUD com 200, 100, 55, 21 e 8 médias móveis simples no gráfico 4H: As muitas aplicações da média móvel Parte 1 (de 7) Supondo que você conhece a definição básica da média móvel. Eu não vou entrar nisso. Também usarei a média móvel simples (SMA), a menos que especificado. A discussão de diferentes tipos de médias móveis será reservada para um tempo diferente. 1) Como indicador da tendência geral em relação ao preço: - Quando o preço é negociado em relação à média móvel é uma indicação da direção do mercado. Acima do MA, o preço é dito ser bullish, e vice-versa. Se o preço está se movendo para cima e para baixo em toda a MA, o mercado é dito ser variando. - A inclinação da média móvel também lhe dá a indicação de uma tendência. Portanto, o preço de negociação acima de um SMA inclinado para cima reflete um mercado que é mais otimista, do que o preço de negociação acima de uma média descendente inclinada em movimento. - Quanto menor a média móvel. Mais ele abraça a ação do preço, conseqüentemente é indicativo da direção relativa à ação recente do preço. Quanto maior o período utilizado no cálculo da média móvel. A ação de preço mais histórico é calculada, refletindo assim a direção do mercado em relação a um período de tempo mais longo. - Alguns períodos de média móvel comum (que eu uso) são 5, 8, 21, 55, 100, 200. Aqui está um gráfico do GBP / USD no período 4H de meados de fevereiro a meados de março. Observe o mercado chicoteando o 100SMA para cima e para baixo. Também a inclinação da 100 SMA é praticamente plana, refletindo um mercado de gama limitada ou não tendências. Neste gráfico de GBP / USD, também vemos uma leitura RSI na parte inferior do gráfico, que chicoteia entre 30 e 70, também refletindo um mercado de gama limitada Este segundo gráfico mostra EUR / GBP gráfico 4H mostrando ação de preço de março através de muito De maio. Vemos uma tendência de baixa e o preço principalmente respeitando o 100-SMA como resistência. Enquanto isso, o RSI foi mantido abaixo de 60 e estava marcando 30. No entanto, quando o preço ultrapassou a 100-SMA, eo RSI foi capaz de empurrar para 70, a tendência de baixa foi desafiada. Quer ler mais artigos como este Obter a mais recente análise fundamental, análises técnicas e as notícias mais atualizadas para seus interesses, todos os dias. O link de ativação foi enviado Um link de ativação foi enviado para o seu e-mail. Você começará a receber e-mails somente após ativar sua conta. Sobre Fan Yang - FXTimes Fan Yang CMT é um comerciante de forex, analista, educador e Técnico Técnico-Chefe de FXTimes provedor de Forex Notícias, Análise, Educação, Vídeos, Gráficos, e outras negociações. FX Empire - A empresa, os funcionários, as subsidiárias e os associados não são responsáveis ​​nem serão responsabilizados conjunta ou solidariamente por qualquer perda ou dano como resultado da confiança nas informações fornecidas neste site. Os dados contidos neste website não são necessariamente fornecidos em tempo real nem necessariamente precisos. 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Além disso, abordaremos algumas das capacidades e limitações de médias móveis que se deve considerar ao usá-las como parte de uma rotina de negociação. Tendência Identificar tendências é uma das principais funções de médias móveis, que são utilizados pela maioria dos comerciantes que procuram fazer a tendência de seu amigo. As médias móveis são indicadores de atraso. O que significa que eles não prevêem novas tendências, mas confirmam as tendências uma vez estabelecidas. Como você pode ver na Figura 1, um estoque é considerado em uma tendência de alta quando o preço está acima de uma média móvel ea média está inclinada para cima. Por outro lado, um comerciante usará um preço abaixo de uma média descendente inclinada para confirmar uma tendência de baixa. Muitos comerciantes só consideram manter uma posição longa em um ativo quando o preço está negociando acima de uma média móvel. Esta regra simples pode ajudar a garantir que a tendência funciona no favor dos comerciantes. Momentum Muitos comerciantes iniciantes perguntam como é possível medir o momentum e como médias móveis podem ser usados ​​para enfrentar tal façanha. A resposta simples é prestar muita atenção aos períodos de tempo utilizados na criação da média, pois cada período de tempo pode fornecer informações valiosas sobre diferentes tipos de momentum. Em geral, momentum de curto prazo pode ser medido olhando para médias móveis que se concentram em períodos de tempo de 20 dias ou menos. Olhando para as médias móveis que são criadas com um período de 20 a 100 dias é geralmente considerado como uma boa medida de médio prazo momento. Finalmente, qualquer média móvel que usa 100 dias ou mais no cálculo pode ser usada como uma medida de momentum de longo prazo. O senso comum deve dizer-lhe que uma média móvel de 15 dias é uma medida mais apropriada do momentum de curto prazo do que uma média móvel de 200 dias. Um dos melhores métodos para determinar a força ea direção de um momento de ativos é colocar três médias móveis em um gráfico e, em seguida, prestar muita atenção para a forma como eles se acumulam em relação um ao outro. As três médias móveis que são geralmente utilizadas têm margens de tempo variáveis ​​numa tentativa de representar movimentos de preços a curto, médio e longo prazo. Na Figura 2, observa-se forte impulso ascendente quando as médias de curto prazo se situam acima das médias de longo prazo e as duas médias são divergentes. Por outro lado, quando as médias de curto prazo estão situadas abaixo das médias de longo prazo, a dinâmica está na direção descendente. Suporte Outro uso comum de médias móveis é determinar suportes de preços potenciais. Não é preciso muita experiência em lidar com médias móveis para perceber que a queda do preço de um recurso muitas vezes parar e inverter direção no mesmo nível que uma média importante. Por exemplo, na Figura 3 você pode ver que a média móvel de 200 dias foi capaz de sustentar o preço do estoque depois que ele caiu de sua alta perto de 32. Muitos comerciantes vão antecipar um salto fora das principais médias móveis e usará outros Indicadores técnicos como confirmação do movimento esperado. Resistência Uma vez que o preço de um ativo cai abaixo de um nível influente de suporte, como a média móvel de 200 dias, não é raro ver a ação média como uma barreira forte que impede que os investidores empurrar o preço de volta acima dessa média. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, essa resistência é muitas vezes usado por comerciantes como um sinal para ter lucros ou para fechar qualquer posições longas existentes. Muitos vendedores curtos também usarão essas médias como pontos de entrada porque o preço geralmente salta fora da resistência e continua seu movimento mais baixo. Se você é um investidor que está mantendo uma posição longa em um ativo que está negociando abaixo das principais médias móveis, pode ser no seu melhor interesse para observar esses níveis de perto, porque eles podem afetar muito o valor de seu investimento. Stop-Losses As características de apoio e resistência de médias móveis torná-los uma ótima ferramenta para gerenciamento de risco. A capacidade de mover médias para identificar lugares estratégicos para definir stop-loss ordens permite que os comerciantes para cortar perder posições antes que eles possam crescer qualquer maior. Como você pode ver na Figura 5, os comerciantes que detêm uma posição longa em um estoque e definir suas ordens stop-loss abaixo médias influentes podem salvar-se muito dinheiro. Usando médias móveis para definir ordens stop-loss é a chave para qualquer estratégia de negociação bem sucedida. MetaTrader Expert Advisor Como comerciantes quantitativos, projetamos nossas estratégias para tomar decisões de negociação com base em certos sinais. Estes sinais podem ser tão simples, ou tão complexos como desejamos. Um dos tipos mais básicos de sinais que uma estratégia quantitativa implementará é uma média móvel. Embora esses sinais sejam simples de entender e amplamente utilizados, é surpreendente como eles podem ser eficazes. Se você usá-los como sinais comerciais, filtros de tendência ou como partes de outros indicadores, as médias móveis são uma parte essencial do comércio quantitativo. Um post recente sobre Forex Crunch discutiu três maneiras de usar médias móveis para gerar sinais comerciais. Embora nenhum desses métodos seja novo para nós, o post forneceu um bom lembrete de que existem várias maneiras de implementar uma média móvel em nossas estratégias de negociação. Cada método tem um objetivo diferente, mas todos eles podem contribuir para um sistema de comércio rentável. Sinais de Entrada / Saída de Crossover Esta é a maneira mais comum de utilizar médias móveis. Nós cobrimos muitas estratégias que usam a média móvel para determinar quando entrar ou sair de um comércio. Esta é a base para muitas tendências seguintes estratégias. O conceito básico é que quando uma média móvel mais rápida cruza acima de uma média móvel mais lenta, uma tendência de alta já começou ea estratégia deve tomar posições longas. Então, quando a média móvel mais rápida cruzar de volta abaixo da média móvel mais lenta, a tendência de alta terminou ea estratégia deve sair de sua posição e, possivelmente, estabelecer uma posição curta. Uma evolução desta estratégia é incluir uma terceira média móvel entre as médias móveis rápidas e lentas. Esta média móvel média permitirá que sua estratégia para sair mais rápido, espero evitar a devolução de lucros. Filtros de tendência Outra aplicação popular de médias móveis é usar uma média móvel de longo prazo como um filtro de tendência para uma estratégia que usa alguns outros critérios para entradas e saídas. Isso pode ser visto com bastante frequência nas estratégias de reversão média desenvolvidas por Larry Connors e Cesar Álvarez. Um exemplo simples disso seria um sistema de reversão médio que só quer trocar queda de curto prazo no meio de uma tendência de alta de longo prazo. A estratégia poderia usar uma média móvel de 200 dias para determinar a tendência geral. Em seguida, se a tendência geral for alta, pode usar um indicador diferente, como o RSI, para identificar condições de sobrecarga de curto prazo. Suavização de outros indicadores As médias móveis também são utilizadas em muitos indicadores diferentes para suavizar os sinais de dados. A média dos sinais que um indicador produz permite que um comerciante para eliminar alguns dos ruídos para obter uma imagem mais clara do que está realmente acontecendo em um mercado. Dois grandes exemplos de outros indicadores que utilizam médias móveis são o Oscilador Estocástico e o Indicador MACD. O Oscilador Estocástico usa a linha K, que é simplesmente uma média móvel da linha D, como um sinal de entrada / saída. O Indicador MACD é na verdade baseado completamente em médias móveis. Dados suaves removem variação aleatória e mostram tendências e componentes cíclicos Inerentes na coleta de dados levados ao longo do tempo é alguma forma de variação aleatória. Existem métodos para reduzir o cancelamento do efeito devido a variação aleatória. Uma técnica freqüentemente usada na indústria é suavizar. Essa técnica, quando corretamente aplicada, revela mais claramente a tendência subjacente, os componentes sazonais e cíclicos. Existem dois grupos distintos de métodos de alisamento Métodos de média Métodos de suavização exponencial Tomar médias é a maneira mais simples de suavizar os dados Vamos primeiro investigar alguns métodos de média, como a média simples de todos os dados passados. Um gerente de um armazém quer saber o quanto um fornecedor típico oferece em unidades de 1000 dólares. Ele / ela toma uma amostra de 12 fornecedores, aleatoriamente, obtendo os seguintes resultados: A média computada ou média dos dados 10. O gerente decide usar isto como a estimativa para despesa de um fornecedor típico. Esta é uma boa ou má estimativa O erro quadrático médio é uma maneira de julgar o quão bom é um modelo Vamos calcular o erro quadrático médio. O valor verdadeiro do erro gasto menos o valor estimado. O erro ao quadrado é o erro acima, ao quadrado. O SSE é a soma dos erros quadrados. O MSE é a média dos erros quadrados. Resultados do MSE por exemplo Os resultados são: Erro e esquadrado Erros A estimativa 10 A questão surge: podemos usar a média para prever a renda se suspeitarmos de uma tendência? Um olhar para o gráfico abaixo mostra claramente que não devemos fazer isso. A média pondera todas as observações passadas igualmente Em resumo, afirmamos que A média simples ou média de todas as observações passadas é apenas uma estimativa útil para previsão quando não há tendências. Se houver tendências, use estimativas diferentes que levem em conta a tendência. A média pesa todas as observações passadas igualmente. Por exemplo, a média dos valores 3, 4, 5 é 4. Sabemos, é claro, que uma média é calculada adicionando todos os valores e dividindo a soma pelo número de valores. Outra forma de calcular a média é adicionando cada valor dividido pelo número de valores, ou 3/3 4/3 5/3 1 1.3333 1.6667 4. O multiplicador 1/3 é chamado de peso. Em geral: barra fração soma esquerda (fratura direita) x1 esquerda (fratura direita) x2,. ,, Esquerda (frac direito) xn. Média Móvel - MA Como um exemplo de SMA, considere um título com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (a esquerda (frac direito)) são os pesos e, claro, (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Uma MA de 10 dias seria média Os preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados. O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicionar o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme mencionado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados ​​quanto maior for o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração da MA a ser utilizada depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que ele está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. Momento descendente é confirmado com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo.